huthvincent/btc15-dataset

BTC15 数据集(Kalshi 比特币 15 分钟二元期权)

活数据集:随 huthvincent/BTC15 项目自动迭代—— 两台交易机器持续产生数据,导出器定期把 hub.db(决策)+ collector(高频行情)增量刷新到这里。 最后更新:2026-07-31 05:02 UTC。

一个完整记录 Kalshi KXBTC15M 市场量化交易的公开数据集:模型对每个 15 分钟窗口的 预测、逐秒行情盘口、我们的开仓/对冲决策、真实成交与取消、最终结算、收益曲线。 适合研究:**成交率建模(IOC vs 挂单)**、预测校准、二元期权做市、sim-vs-live 差距。

快速使用

from datasets import load_dataset

trades      = load_dataset("huthvincent/btc15-dataset", "trades", split="train")
predictions = load_dataset("huthvincent/btc15-dataset", "predictions", split="train")
ticks       = load_dataset("huthvincent/btc15-dataset", "market_ticks", split="train")

# fill-model 训练素材:下单 + 当时盘口 + 是否成交(用 window_id / 时间 join)
orders      = load_dataset("huthvincent/btc15-dataset", "orders", split="train")

决策 / 运营表(来自 hub.db)

表	行数	关键列
runs	15	run_id, machine, kind, preset, model_id, started_ts, last_ts, status…
strategies	11	code, title, description_md, params_json, lifecycle, updated_ts…
predictions	6152	run_id, model_id, window_id, obs_ts, p_yes…
settlements	0	window_id, settle_ts, outcome…
equity	15234	run_id, strategy_code, ts, cash, equity…
trades	16011	id, run_id, strategy_code, ts, window_id, type, side, p_yes…
orders	3953	event_id, run_id, wallet, ts, window_id, strategy_id, status, side…

高频行情表 market_ticks(来自 collector,逐秒)

按 machine=<机器>/date=<日期>/part.parquet 分片。每行 = 某秒的一次快照: tick_iso, window_id, window_anchor_ts, seconds_from_open, btc_last, btc_open, market_ticker, event_ticker, floor_strike, yes_bid, yes_ask, no_bid, tick_ts, machine, run_id, kind … 含 BTC 现价/开盘价、Kalshi yes/no 最优四价、floor strike、抓取延迟(brti/kalshi/book/fetch)。 7×24 采集器额外带盘口深度列:yes_book_json / no_book_json(升序 [[价,美元量],…] 档位, 最优 bid 在末档;Kalshi 只报双边 bid,ask 用对偶价 yes_ask = 1 - no_best_bid)、 yes_book_levels / no_book_levels(档数)、yes_bid_size / no_bid_size(最优档美元量)。 旧 feeder 行的深度列为空——按 yes_book_levels 非空过滤即可拿到带深度的行。

口径与约定

• 时间:*_ts 为 UTC epoch 秒(int),*_iso 为可读字符串。
• kind:sim(模拟,乐观成交)/ live(真实下单)/ paper(纸面)。分析必须区分—— 同策略 sim 与 live 差距大,是本项目的核心研究问题。
• window_id / window_anchor_ts:15 分钟窗口标识,跨表 join 的主键。
• 结算规则:窗口收盘均价 ≥ 开盘均价 → outcome=1(YES 赢)。

生成方式(可复现)

由 btc15 仓库的 scripts/tools/export_dataset.py 生成: decisions 子命令从 hub.db 导决策表,market 子命令从各机器 collector 目录导行情。 schema 定义在 src/btc15/dataset/schema.py。这份 README 由导出器自动更新,请勿手改。